Требования к достаточности капитала российских банков

Глава 2.1. Надбавки к нормативам достаточности капитала банка

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3855-У Инструкция дополнена главой 2.1, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

Глава 2.1. Надбавки к нормативам достаточности капитала банка

2.1.1. Минимально допустимое числовое значение надбавок определяется как сумма минимально допустимых числовых значений надбавки поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, а в случае если банк является системно значимым, надбавки за системную значимость. Соблюдение минимально допустимого числового значения надбавок обеспечивается за счет источников базового капитала в размере, превышающем величину, требуемую для соблюдения нормативов достаточности капитала банка.

2.1.2. Минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала устанавливается в соответствии со следующей таблицей, в процентах от взвешенных по риску активов, рассчитанных в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и приложениями 1 — 4 и 8 к настоящей Инструкции в целях расчета норматива достаточности капитала банка соответствующего уровня.

Значение надбавки поддержания достаточности капитала

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 29 июня 2016 г. N 4055-У в пункт 2.1.3 внесены изменения

2.1.3. Величина антициклической надбавки определяется банком как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах (включая антициклическую надбавку Российской Федерации), с резидентами которых банк заключил сделки (предоставил обеспечение по сделкам, в том числе заключенным с третьими лицами), по которым рассчитывается кредитный и рыночный риск.

В расчет антициклической надбавки не включаются сделки, заключенные с центральными банками, государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, которым предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, Банком Международных расчетов, Международным валютным фондом, Европейским центральным банком, международными банками развития, кредитными организациями, предприятиями, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

В целях определения величины активов и внебалансовых обязательств (далее — требования) по сделкам с резидентами Российской Федерации из общей суммы требований дополнительно исключаются сделки с государственными корпорациями, государственными унитарными предприятиями (в том числе казенными), государственными учреждениями (автономными, бюджетными и казенными), хозяйственными обществами с долей государственной или муниципальной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала, акционерными обществами, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении указанными акционерными обществами («золотая акция»).

Величина антициклической надбавки банка рассчитывается как сумма произведений значений национальных антициклических надбавок (включая антициклическую надбавку Российской Федерации), установленных уполномоченными национальными органами, и отношений сумм требований к резидентам соответствующих государств (за исключением требований к лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта) к совокупной величине всех требований по сделкам с резидентами всех государств (за исключением требований к лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта), (в процентах), по которым рассчитывается кредитный и рыночный риск.

Величина антициклической надбавки принимается банком равной нулю в случаях, если соответствующим уполномоченным национальным органом антициклическая надбавка не установлена, а сделки с резидентами данной страны банком заключены (предоставлено обеспечение по сделкам).

Требования, подверженные кредитному риску, включаются банком в расчет национальной антициклической надбавки в величине, определенной в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и приложениями 1 — 4 и 8 к настоящей Инструкции.

Требования, подверженные рыночному риску, включаются банком в расчет национальной антициклической надбавки в размере суммы специального процентного риска и специального фондового риска, определенных в соответствии с Положением Банка России N 511-П, умноженной на 12,5.

Требования к резиденту одного государства, обеспеченные резидентом другого государства, банк вправе включать в расчет антициклической надбавки в составе требований к резидентам того государства, резидент которого предоставил обеспечение (из числа обеспечения, поименованного в подпунктах 2.3.1 — 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции).

Если уполномоченный национальный орган (за исключением Банка России) установил национальную антициклическую надбавку в величине, превышающей 2,5 процента от взвешенных по риску активов, такая национальная антициклическая надбавка принимается банком в расчет антициклической надбавки в величине 2,5 процента от взвешенных по риску активов.

Минимально допустимое числовое значение антициклической надбавки устанавливается в соответствии со следующей таблицей, в процентах от значения, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Рост кредитования носит неоднородный характер по различным сегментам: потребительское и ипотечное кредитование демонстрируют ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными в условиях девалютизации кредитного портфеля. Принятые Банком России меры по ограничению системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и поддержанию высоких стандартов ипотечного кредитования еще не оказали влияния на кредитную активность банков. Эффект от данных мер может быть оценен по итогам II квартала 2018 года.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, проходит процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 4,3% 1 на 1 июня 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 8,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 5,7%.

В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 15,7% на 1 июня 2018 года 2 . Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности 3 , являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за март—май 2018 года составили 17,8% годовых. Остается потенциал для дальнейшего роста за счет снижения ставок в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — «кредиты наличными».

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 22,4% на 1 июня 2018 года 4 . Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет как пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% несколько увеличилась — с 42,4% в IV квартале 2017 года до 44% в I квартале 2018 года 5 . При этом доля предоставленных в I квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,0%.

На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Смотрите так же:  Трудовой кодекс рф оплата труда в отпуске

Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев достаточность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 п.п., до 15,1%, на 1 июня 2018 года (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора»).

Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Ипотечные кредиты демонстрируют растущие темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента (подробнее см. Пресс-релиз от 29 марта 2018 года) в I квартале не оказали значимого влияния на долю кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%. Это обусловлено наличием существенного лага между одобрением кредитной заявки и фактическим предоставлением денежных средств. Провести оценку эффективности мер можно будет по итогам II квартала этого года.

По необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 мая 2018 года с ПСК от 15 до 25%, действуют повышенные коэффициенты риска. Оценить эффект от данных мер можно будет по итогам II квартала этого года.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2018 года.

1 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.

2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

3 С устранением сезонной компоненты.

4 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С исключением валютной переоценки.

5 По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

4 июля 2018 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Норматив достаточности капитала

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором 8,0 % (Указание Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3855-У о внесении изменений в пункт 2.2 (Вестник Банка России, N 122, 31.12.2015) , вступило в силу с 1 января 2016 года).

Формула расчета на первый взгляд выглядит сложно. Но, в общем смысле, это соотношение собственных средств (капитала) и активов банка, скорректированных определенным образом. Во-первых, активы берутся за вычетом резервов на возможные потери, сформированных по ним. Во-вторых, все активы делятся на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. То есть из величины каждого актива вычитается сформированный резерв, полученная разница умножается на поправочный коэффициент в зависимости от группы риска, к которой относится данный актив. Полученные данные складываются и учитываются в знаменателе формулы. Там же учитывается величина кредитного и рыночного риска, операционного риска, умноженного на 10, и некоторые другие показатели, рассчитанные по методикам ЦБ.

Точную формулу расчета и поправочные коэффициенты можно посмотреть в инструкции Банка России 139-И. Нормативы по большинству банков доступны на сайте ЦБ в 135 форме отчетности кредитных организаций.

Банк России достаточно строго относится к соблюдению кредитными организациями норматива Н1.0 Если, например, у банка он становится меньше 2%, ЦБ обязан отозвать у него лицензию.

Норматив достаточности капитала Н1.0 у восьми кредитных организаций ​в декабре ​оказался ниже 10%

По итогам декабря 2017 года норматив достаточности капитала Н1.0 у восьми кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%.

С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 января 2018 года в этот список вошли следующие банки (без учета находящихся в процессе финансового оздоровления): Банк ВВБ (8,06%), Московский Индустриальный Банк (9,32%), Промтрансбанк (9,46%), Уралтрансбанк (9,48%), Башкомснаббанк (9,51%), АктивКапитал Банк (9,52%), «Восточный» (9,68%) и «Воронеж» (9,86%).

Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.

Требования к достаточности капитала российских банков

Банк России прибегнет к нескольким льготным мерам в отношении банков в части требований к капиталу и доформированию резервов. Об этом во вторник, 9 октября, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам Поздышева, совету директоров Банка России будет рекомендовано на год (с января 2019 до января 2020 года) перенести введение двух надбавок к капиталу банков в соответствии со стандартами «Базель III».

Надбавки к достаточности капитала по «Базелю III» были введены три года назад и согласно графику повышаются каждый год, напомнил Поздышев. «Каждую осень мы проводим с банками анализ влияния, для того чтобы посмотреть, насколько банки в этот график укладываются», — рассказал зампред ЦБ. Поздышев отметил, что окончательного решения еще нет, но совету директоров ЦБ будет предложено перенести введение двух надбавок с начала 2019-го на начало 2020 года.

Речь идет о двух надбавках к достаточности капитала банков. Одна из них — надбавка к капиталу для системно значимых банков, которых сейчас 11 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», МКБ). Эти банки должны были дополнительно постепенно рассчитывать надбавку за системную значимость в размере 0,15% в год от взвешенных по риску активов и к 1 января 2019 года повысить ее до 1%. «Банки практически сформировали эту надбавку, остался последний этап — увеличение на 0,35 п.п., но мы будем предлагать банкам сформировать ее не к началу 2019 года, а к концу — к 1 января 2020 года», — сказал Поздышев. Он объяснил это тем, что ЦБ видит позитивный тренд в кредитовании реальной экономики банками, и тем, что ЦБ хочет дать им в течение 2019 года больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать их дополнительными требованиями к капиталу.

Смотрите так же:  Договор п-6 и п-7

Вторая надбавка, которую собираются отсрочить, — надбавка для поддержания достаточности капитала, финальное значение которой — 2,5%. На 2019 год запланировано последнее увеличение коэффициента этой надбавки для всех банков на 0,625 п.п., чтобы к январю показатель достиг 2,5%. «Мы предлагаем банкам повысить буфер не одномоментно и не к 1 января 2019 года, а к концу 2019 года, так как не все банки успеют подготовиться, и по такому графику: к 1 апреля 2019 года — на 0,125 п.п., к 1 июля — еще на 0,125 п.п., к 1 октября — на 0,125 п.п. и к 1 января 2020 года — на оставшиеся 0,250 п.п.», — уточнил Поздышев. Зампред ЦБ указал, что норматив необязательный, а единственная санкция за его нарушение — это ограничение для банка на распределение им прибыли.

Кому нужны послабления

Решение ЦБ сделать послабление для всех банков в части отсрочки применения новых надбавок к капиталу необоснованно и является негативным моментом, считает старший директор Fitch Александр Данилов. По мнению аналитика, отсрочка не требуется всем банкам. «Из системно-значимых она может быть нужна лишь ВТБ и Газпромбанку, в то время как остальные имеют достаточный запас капитала для соблюдения надбавок по старому графику», — говорит эксперт. Лучше бы исключения были сделаны для отдельных случаев, считает Данилов.

И «индивидуальные» льготы, и льготы для всех будут задерживать признание российского регулирования соответствующим требованиям «Базеля III», возражает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. К тому же из-за возможного влияния наиболее жестких санкций надбавки могут стать обременительными и для других госбанков, а ЦБ хочет быть готовым и к этому варианту развития событий.

В своем августовском обзоре российских банков агентство Fitch выделяло ВТБ и Газпромбанк как наиболее уязвимые при введении «Базеля III». Показатели капитала у них ниже, чем у сопоставимых банков, и ниже тех уровней, которые будут требоваться с 2019 года, писало агентство. «Эти банки, вероятно, будут соблюдать требования с учетом надбавок, если не произойдет ухудшения прибыльности до конца года, но запасы капитала у них в лучшем случае будут лишь небольшими, что будет ограничивать рост и потенциально дивидендные выплаты», — предполагал Fitch.

Недовольство нормами «Базеля III» уже выходило в публичную плоскость. На них неоднократно жаловался глава ВТБ Андрей Костин. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — заявлял тогда Костин. Пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала, требования к капиталу нужно скорректировать, подчеркивал глава ВТБ. Такая позиция находила поддержку и в правительстве.

РБК спросил у других десяти системно значимых банков, просили ли они у ЦБ отсрочку введения надбавки к капиталу. В Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ЮниКредит Банке ответили, что не обращались с подобной просьбой к ЦБ. В других банках на запрос РБК не ответили.

В сентябре глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что «в нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей», и признавал, что правительству с ЦБ «нужно серьезно все это взвесить». Глава регулятора Эльвира Набиуллина на это отвечала, что ЦБ вводит «буферы капитала не потому, что этого требует «Базель III», а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что высокопоставленные чиновники правительства планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перенос внедрения в России стандартов «Базель III». Источники агентства утверждали, что глава ВТБ Костин добивается вмешательства в этот вопрос помощника президента Андрея Белоусова.

Выполнение надбавок к капиталу влияет прежде всего на возможность выплаты дивидендов, это важный вопрос для банков, акции которых находятся в публичном обращении. Вероятно, поэтому именно ВТБ более активен в этом вопросе, чем те крупные госбанки (например, Газпромбанк), акции которых не обращаются на бирже, рассуждает Волков из «Эксперт РА». Достаточность капитала ВТБ (норматив Н1.0) несколько ниже, чем у других крупных банков, однако в целом надбавки для группы — это скорее вопрос более медленного роста кредитного портфеля и более аккуратного управления капиталом, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.

За «санкционные» кредиты

Еще одна мера, которую анонсировал ЦБ во вторник, — продление на три года льгот для банков по созданию резервов по кредитам компаниям из санкционного списка. «Мы оценили вместе с банками ситуацию и дали им больше времени на формирование резервов по таким заемщикам, если их финансовое положение ухудшилось в результате ограничительных мер», — сказал Василий Поздышев.

Изначально планировалось, что льготы будут действовать до 1 января 2019 года. Поблажки регулятор предоставил спустя несколько недель после введения санкционного пакета против российского бизнеса, в том числе против UC Rusal Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга. ЦБ в конце апреля разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения заемщиков, качество обслуживания долга, а также не менять оценку категории качества ссуды и ее обеспечения, зафиксировав эти параметры на отчетную дату, предшествующую введению санкций. Крупнейший кредит подсанкционным компаниям был на балансе Сбербанка — UC Rusal был должен банку $4,2 млрд. В то же время глава банка Герман Греф говорил, что проблем с обслуживанием долга нет. Сбербанк 9 октября отказался комментировать продление льготы Центробанком.

Продление льгот кредиторам санкционных компаний — ожидаемая мера, считает Данилов из Fitch: компании по-прежнему испытывают трудности из-за санкций, что может сказаться на их способности платить по долгам.

Требования к достаточности капитала российских банков

Банк России прибегнет к нескольким льготным мерам в отношении банков в части требований к капиталу и доформированию резервов. Об этом во вторник, 9 октября, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам Поздышева, совету директоров Банка России будет рекомендовано на год (с января 2019 до января 2020 года) перенести введение двух надбавок к капиталу банков в соответствии со стандартами «Базель III».

Надбавки к достаточности капитала по «Базелю III» были введены три года назад и согласно графику повышаются каждый год, напомнил Поздышев. «Каждую осень мы проводим с банками анализ влияния, для того чтобы посмотреть, насколько банки в этот график укладываются», — рассказал зампред ЦБ. Поздышев отметил, что окончательного решения еще нет, но совету директоров ЦБ будет предложено перенести введение двух надбавок с начала 2019-го на начало 2020 года.

Речь идет о двух надбавках к достаточности капитала банков. Одна из них — надбавка к капиталу для системно значимых банков, которых сейчас 11 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», МКБ). Эти банки должны были дополнительно постепенно рассчитывать надбавку за системную значимость в размере 0,15% в год от взвешенных по риску активов и к 1 января 2019 года повысить ее до 1%. «Банки практически сформировали эту надбавку, остался последний этап — увеличение на 0,35 п.п., но мы будем предлагать банкам сформировать ее не к началу 2019 года, а к концу — к 1 января 2020 года», — сказал Поздышев. Он объяснил это тем, что ЦБ видит позитивный тренд в кредитовании реальной экономики банками, и тем, что ЦБ хочет дать им в течение 2019 года больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать их дополнительными требованиями к капиталу.

Смотрите так же:  Владимир яглыч и светлана ходченкова развод

Вторая надбавка, которую собираются отсрочить, — надбавка для поддержания достаточности капитала, финальное значение которой — 2,5%. На 2019 год запланировано последнее увеличение коэффициента этой надбавки для всех банков на 0,625 п.п., чтобы к январю показатель достиг 2,5%. «Мы предлагаем банкам повысить буфер не одномоментно и не к 1 января 2019 года, а к концу 2019 года, так как не все банки успеют подготовиться, и по такому графику: к 1 апреля 2019 года — на 0,125 п.п., к 1 июля — еще на 0,125 п.п., к 1 октября — на 0,125 п.п. и к 1 января 2020 года — на оставшиеся 0,250 п.п.», — уточнил Поздышев. Зампред ЦБ указал, что норматив необязательный, а единственная санкция за его нарушение — это ограничение для банка на распределение им прибыли.

Кому нужны послабления

Решение ЦБ сделать послабление для всех банков в части отсрочки применения новых надбавок к капиталу необоснованно и является негативным моментом, считает старший директор Fitch Александр Данилов. По мнению аналитика, отсрочка не требуется всем банкам. «Из системно-значимых она может быть нужна лишь ВТБ и Газпромбанку, в то время как остальные имеют достаточный запас капитала для соблюдения надбавок по старому графику», — говорит эксперт. Лучше бы исключения были сделаны для отдельных случаев, считает Данилов.

И «индивидуальные» льготы, и льготы для всех будут задерживать признание российского регулирования соответствующим требованиям «Базеля III», возражает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. К тому же из-за возможного влияния наиболее жестких санкций надбавки могут стать обременительными и для других госбанков, а ЦБ хочет быть готовым и к этому варианту развития событий.

В своем августовском обзоре российских банков агентство Fitch выделяло ВТБ и Газпромбанк как наиболее уязвимые при введении «Базеля III». Показатели капитала у них ниже, чем у сопоставимых банков, и ниже тех уровней, которые будут требоваться с 2019 года, писало агентство. «Эти банки, вероятно, будут соблюдать требования с учетом надбавок, если не произойдет ухудшения прибыльности до конца года, но запасы капитала у них в лучшем случае будут лишь небольшими, что будет ограничивать рост и потенциально дивидендные выплаты», — предполагал Fitch.

Недовольство нормами «Базеля III» уже выходило в публичную плоскость. На них неоднократно жаловался глава ВТБ Андрей Костин. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — заявлял тогда Костин. Пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала, требования к капиталу нужно скорректировать, подчеркивал глава ВТБ. Такая позиция находила поддержку и в правительстве.

РБК спросил у других десяти системно значимых банков, просили ли они у ЦБ отсрочку введения надбавки к капиталу. В Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ЮниКредит Банке ответили, что не обращались с подобной просьбой к ЦБ. В других банках на запрос РБК не ответили.

В сентябре глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что «в нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей», и признавал, что правительству с ЦБ «нужно серьезно все это взвесить». Глава регулятора Эльвира Набиуллина на это отвечала, что ЦБ вводит «буферы капитала не потому, что этого требует «Базель III», а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что высокопоставленные чиновники правительства планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перенос внедрения в России стандартов «Базель III». Источники агентства утверждали, что глава ВТБ Костин добивается вмешательства в этот вопрос помощника президента Андрея Белоусова.

Выполнение надбавок к капиталу влияет прежде всего на возможность выплаты дивидендов, это важный вопрос для банков, акции которых находятся в публичном обращении. Вероятно, поэтому именно ВТБ более активен в этом вопросе, чем те крупные госбанки (например, Газпромбанк), акции которых не обращаются на бирже, рассуждает Волков из «Эксперт РА». Достаточность капитала ВТБ (норматив Н1.0) несколько ниже, чем у других крупных банков, однако в целом надбавки для группы — это скорее вопрос более медленного роста кредитного портфеля и более аккуратного управления капиталом, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.

За «санкционные» кредиты

Еще одна мера, которую анонсировал ЦБ во вторник, — продление на три года льгот для банков по созданию резервов по кредитам компаниям из санкционного списка. «Мы оценили вместе с банками ситуацию и дали им больше времени на формирование резервов по таким заемщикам, если их финансовое положение ухудшилось в результате ограничительных мер», — сказал Василий Поздышев.

Изначально планировалось, что льготы будут действовать до 1 января 2019 года. Поблажки регулятор предоставил спустя несколько недель после введения санкционного пакета против российского бизнеса, в том числе против UC Rusal Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга. ЦБ в конце апреля разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения заемщиков, качество обслуживания долга, а также не менять оценку категории качества ссуды и ее обеспечения, зафиксировав эти параметры на отчетную дату, предшествующую введению санкций. Крупнейший кредит подсанкционным компаниям был на балансе Сбербанка — UC Rusal был должен банку $4,2 млрд. В то же время глава банка Герман Греф говорил, что проблем с обслуживанием долга нет. Сбербанк 9 октября отказался комментировать продление льготы Центробанком.

Продление льгот кредиторам санкционных компаний — ожидаемая мера, считает Данилов из Fitch: компании по-прежнему испытывают трудности из-за санкций, что может сказаться на их способности платить по долгам.